在后来升任监察御史，巡视中城时，陈恒庆对所管辖的京都梨园、茶寮、妓院等当时所谓“下民”，也多行德政。
恒庆在京都做官二十多年，官职四品，由于身在皇帝跟前当差，他有机会结识诸如亲王、军机大臣、相国、尚书等达官显贵，也时常与部曹、书吏、经承、买办等官场的中、下层人物有交结。在巡视京都察访办案时，也认识了京都的一些属于“下九流”中的人物，了解京城的茶寮、妓院、戏园子里等草民的生活。因为他经多见广，能洞察晚清的朝政积弊、制度陋习、官场腐败。对于清政府歧视汉人的制度感受尤深。如他所在的工部，“满缺九十余人，汉缺只十八。汉人正途到部，须十五年后，方得补缺。而主稿行文，则汉人任其劳。汉人之向隅久矣。四川赵亮熙，以进士分工部，十八年补主事。人谓之“苦守寒窑王宝钏”。而满员以二百金捐一笔帖式，不数年，荐升工部郎中、员外，外放府道，荐升抚藩矣”。
陈恒庆在京时，先是中日甲午之战，清廷丧权辱国。又亲身经历了庚子义和拳之乱、八国联军侵占京都的幕幕惊险。那时，他身在枪林弹雨之中，住所靠近什袭库法国教堂，亲眼目睹了昏聩无能的满清大学士启秀，面对洋人的长枪利炮，却献策于端王、庄王，令义和拳及虎神营兵在五台山大和尚率领下，口念神咒，指令纵火，白白送死在洋人枪下。而后东华门失陷，慈禧太后连煮熟了鸡蛋也来不及吃，与皇帝仓皇出逃。当时，恒庆和家人也被迫躲到北城去了。